Анна Якунина родилась 9 октября 1968 года в Москве в семье студентов ГИТИСа. Мать Ольга Великанова стала режиссёром театра им.

Станиславского, отец Александр Якунин играл в театре им. Моссовета. После школы поступила в Вагановское хореографическое училище в Санкт-Петербурге, где проучилась 4 года, но, не окончив его, вернулась в Москву.