Lili Andrea Margrethe Heglund var datter af musiker Carl Christian Sørensen (død 1942) og hustru Jenny Mathilde Nielsen (død 1935). Hun startede ved balletten i 1912 på Det Kongelige Teaters Balletskole under navnet Lili Sørensen.

Som 47-årig sluttede hun som balletdanser efter mange succesrige år. Hun sluttede ved Senere blev hun også skuespillerinde og operasangerinde ved teatret. Hun debuterede 1922 som den onde frøken Birte i "Et folkesagn".